СПЕКУЛЯЦИИ

Итоги 2018 года

Всех с наступающим Новым Годом, Свиньи. Успехов, Благополучия, Счастья и исполнения всех желаний!

Говорят, что годы свиньи всегда денежные!

Новогодняя статистика.jpeg

Вот и подошел к концу 2018 год. Этот год был очень продуктивный и можно даже сказать урожайный, но он был очень тяжелый и эмоциональный.

Индекс S&P 500 и нефть WTI (наши основные спекулятивные инструменты) сразу с января очень сильно росли, потом была очень мощная и стремительная коррекции, восстановление и много чего еще.

И если предыдущие месяцы были более менее спокойные, то осень принесла мощное движение вниз, очень много эмоций у участников рынка, иногда даже легкую панику.

Наша торговая система в этот период как раз показала себя с хорошей стороны, но не без изъянов и сюрпризов.

Вот об этом и поговорим далее в статье.

Общая.JPG

за 2017 год в целом

Фьючерс на индекс S&P 500 - ES (1 пункт = $50)

за год взято с рынка 696 пунктов на 1 контракт или 34800 $

Итого 2017.JPG

Если посмотреть на динамику торговли помесячно на каждый вид инструмента за 2017 год, то будет видно, что на спокойном рынке при поступательном трендовом движении, нефть давала стабильно хорошие результаты, а торговалась она у нас в 2017-м с мая.

Индекс давал так же спокойные стабильные результаты, а опционы на него как раз колебались около "нулевых" результатов.

По сути в той системе, которую мы используем, опционы нацелены на хэджирование позиций и не стоит задачи на них заработать.

Но если обратить внимание на динамику торговли помесячно за 2018 год, то вы сможете увидеть очень интересные ситуации, которые происходят на мощном волатильном рынке

Общая4.JPG

за 2018 год в целом

Фьючерс на индекс S&P 500 - ES (1 пункт = $50)

за год взято с рынка 1269,75 пунктов на 1 контракт или 63487,5 $

Итого 2018.JPG

Как видно из таблицы в месяцы, когда фьючерсы на индекс давали не самые лучшие результаты, вступали в работу опционные показатели общей стратегии торговли.

Очень хорошо это показывает осень. Потому что даже прямо можно по графику проследить, что чем больше начиналась динамика амплитуды колебаний рынка, то тем больше давали результат опционы.

А если обратить еще внимание на месячные графики движения фьючерсных контрактов, то можно увидеть как сильно они ходили из плюса в минус и обратно.

Эти публикации можно посмотреть в разделе "Спекуляции" нашего сайта, там подробно в графическом виде, с переводом в цифры обозначены результаты работы по фьючерсным контрактам и с публикацией не только годовых графиков, но и отдельно месячных.

Так вот в то время, когда фьючерс на индекс уходит в минус то очень хорошо работает put опционная часть нашей конструкции. К слову каждый месяц она создается заново и каждый день по мере движения рынка претерпевает изменения. Какие-то позиции закрываются, какие-то усиливаются с целью сохранять баланс.

Чем сильнее этой осенью увеличивалась динамика падения, тем больше давали результаты put опционы. На каждом же хорошем движении вверх, call опционы давали новую прибыль и компенсировали потери ранее купленных и разумеется от просадки фьючерса.

В таблице цифры указаны в долларах, то есть видно как именно была динамика роста показателей опционов относительно фьючерсов, а на графиках движения фьючерсов можно увидеть какая мощная была динамика.

Для примера график за декабрь, остальные есть на сайте

Декабрь.JPG

Буквально недавно один новый клиент задал вопрос "почему если вы понимаете что рынок будет вот тут идти ниже не закрыть покупки фьючерса и не оставить только put опционы"

Ну ответ банально простой. Это конструкция, если закрыть одно, то и другое тоже надо закрывать, а точнее закрывать надо вообще все позиции и смотреть на экран как идиоты улыбаясь.

Разумеется позиция "вне рынка" это тоже позиция.

Но мы не для того создавали свою стратегию, что бы занимать именно эту позицию, а именно "вне рынка".

Да разумеется модели поведения мы просчитываем - это вероятности. И исходя из них выбираем куда удобнее устремлять нам свой взгляд в начале каждого месяца и как страховаться от негативных ситуаций.

Кроме того все это абсолютно не означает что мы не используем стоп приказы или не выходим из позиций. Используем, выходим и перезаходим вновь где удобно подстраивая профиль конструкции.

Что действительно стало очевидно в этом году - это если раньше наша стратегия могла работать с 30 тыс. долларовым депозитом, потом при повышении волатильности с 50-ти тыс. долларовым, то в настоящий момент порог входа поднят до 100 тыс. долларов.

При этом количество, то есть объем позиций не увеличивается на протяжении года и выбранный изначально даже при росте прибыли не реинвестируется.

Таким образом маржинальная часть депозита позволяет комфортно переживать даже такие сложные ситуации как это было в декабре.

Если кому-то необходимы результаты по всем сделкам за 2017, 2018 годы, то можно получить их, запросив у нас связавшись, по Telegram @Montana_AM

Так же вы можете подписаться на закрытый (платный) канал и получать трансляцию всех сделок ежедневно в интерактивном режиме, либо на открытый (бесплатный) канал @MontanaAM В нем ведутся только ежедневные общие обзоры, но нет конкретных сделок и подробного разбора ситуации внутри дня, а так же нет трансляции сделок по акциям, только обозначение интересных к работе.

Условия подписки в разделе "Услуги" (пункт 3)

Instagram posts