СПЕКУЛЯЦИИ

545 процентов за 4 дня

Сегодня мы хотим поговорить о возможностях, которые дают деривативы простым обывателям ну или если хотите давайте назовем их домохозяйствами с ограниченным инвестиционным потенциалом.

В этой статье будет очень много букОФ поэтому кому не интересно, лучше не тратить свое драгоценное время.

Однако закинем вначале статьи морковку – будет показано с выписками из реальных брокерских счетов, как из 2000 долларов за 4 торговые сессии сделано 10900 долларов.

Мы поговорим и о рисках этих сделок и о самих возможностях.

Ну а для начала, для читателей которые еще не знают что такое деривативы, дадим краткое терминалогическое описание.

Итак: деривативы – это не от слово дерево, а от английского derivative, то есть дословно – производный. По сути это производный финансовый инструмент (договор, контракт), по которому стороны получают право или берут обязанность выполнить некоторые действия в отношении базового актива.

Хотя если реально представить себе как создаются эти самые деривативы, то можно и дерево увидеть. Ведь по сути если мы имеем базовым активом скажем – золото, то фьючерсный контракт на него – это новая ветка, а опционы на этот фьючерсный контракт – это еще одна ветка. И это далеко не единственные разновидности деривативных инструментов.

Кстати недавно мы создавали пилотный проект под названием Мир Принадлежит Тебе, посвященный биржевой торговле. Там простым языком рассказывалось и про биржи, и про торгуемые инструменты, и многое другое – вот выпуск как раз про торговые инструменты.

Но давайте не будем углубляться в теорию, а перейдем к практике сразу и конкретным сделкам с их подтверждением.

Итак не станем загружать сильно ссылками на статьи про которые можно сказать «мы же говорили» - они есть и на нашем сайте в разделе «Анализ рынка» и в нашем Telegram канале MontanaAM, не раз писали ожидания по рынку.

Таким образом имея простую идею развития роста к 4-му июля, то есть ко Дню Независимости в США, а так же технически ожидая 5-ю волну мы работали в очередной раз покупки индекса широкого рынка через фьючерсные и опционные контракты.

Тут лучше посмотреть график заранее нами предложенный

S&P 500 27062019.png

А вот далее пойдет разбор конкретных сделок совершенных на очень маленьком по размерам счету, доступному по сути многим.

Сразу хотим подчеркнуть и это предельно важно. Риски первой сделки были максимальные, то есть покупая 5 опционных контрактов на выделенные 2000 долларов было потрачено 1750 плюс комиссия брокера и биржи около 12 баксов и это был полный риски сделки.

Иными словами, если рынок пошел бы против нашей позиции – то возможность потерять эти деньги была вполне реальна, тем более что экспирация этих опционов была выбрана 3 июля, а это очень короткий срок.

То есть если отталкиваться от того, что у вас всего 2к$ то риск был максимальный.

Но еще раз подчеркиваем, что мы выбрали специально такой объем позиции и размер начального депозита, что бы показать возможности деривативных сделок.

Далее предлагаем выписки из брокерских счетов открытых у американского брокера Interactivebrokers – через которого мы обычно работаем.

Некоторая информация выписок будет закрыта, она является конфиденциальной, но номера счетов будут видны из чего вполне можно сделать выводы о их реальности, потому как демосчета у этого брокера начинаются с буквы «D».

Итак – как вы видите из следующей выписки диапазон его отчета выбран с 27 июня по 2 июля – выделено вверху. Номер счета выделен в центре, а так же выделен размер наличных средств на счете на закрытие 26 июня. То есть на счете было свободно 2020 долларов.

27-02.jpg

Так как выписку вместить на экран полностью не получается, у брокеров они очень длинные, то разбиваем ее на части, но с видимой частью предыдущей страницы.

Открытые позиции по компании Teva нас с вами не интересуют, они просто были на счете потому отражены в отчете.

27-02.1.jpg

Нас с вами интересуют только купленные опционы на фьючерс ES который в свою очередь на индекс S&P 500.

Их как видно из фото – 3 вида. На самом деле 27-го июня был куплен только один вид, а именно опционы call 2965-го страйка. Два других вида покупались спекулятивно уже 1-го июля. Стоит напомнить, что дата отчета до 2-го июля и в ней уже показаны закрытые сделки.

Так же для нас очень важно обратить внимание на строку «Вводы и выводы средств» где стоит отметка 6000 со знаком минус. Это означает, что 6000 долларов в отчетный период было выведено.

Если быть более точным, мы просто перевели эти 6000 долларов на другой счет, который подключен к мастер аккаунту управляющего, для удобства автоматизации сделок (первичный счет не подключен к управляющему, что видно из брокерского отчета).

Сделано было это утром по московскому времени уже 2-го июля. Ниже скрин из терминала где видно зачисленные средства, а далее будет брокерская выписка.

Счет 02072019.JPG

Теперь показываем брокерские выписки за период 1-2 июля, так же разбитые на части но с видимой частью предыдущего фото.

01-02.jpg

Тут видны даты выписки, видно зачисление 6000 долларов, виден номер счета – это уже другой номер и видно, что он подключен к управляющему (строка под номером), а так же видны результаты торговли уже по этому счету за 1-2 июля.

01-02.1.jpg

Из продолжения выписки видны сделки совершенные по счету за период отчета и перенесенные на 3-е июля.

01-02.2.jpg

Из этого продолжения видно, что было зачислено 6000 долларов, как раз по внутреннему переводу со счета демонстрируемого в начале статьи и именно 2 июля.

Далее приводим фото отчета за период 1-3 июля, где были закрыты сделки перенесенные со 2-го на 3-е июля.

01-03.jpg

Как видно из отчета – баланс счета за закрытие 3-го июля составляет 10902 доллара что составляет рост счета на 81,7% за отчетный период, при этом не забываем что заведено на счет было 6000 долларов, а начальная история пошла от 2000 долларов. (Так же в этих фото видны сделки перенесенные нами далее. Но это уже в настоящей статье не интересно).

01-03.1.jpg

Иными словами начало торговой идеи ожидания 5-й волны роста (как написано в начале статьи) было с 2000 долларов, окончание этой идеи с депозитом в 10902 долларов.

Производим простые математические расчеты пропорции, получаем 545,1% за 4 торговые сессии.

Из отчетов видно, что на счете подключенном к управляющему уже происходили сделки с фьючерсными контрактами. Более того контрактов покупалось до 2-х штук и это при депозите в размере 6000 долларов и гарантийном обеспечении на один контракт около 5000 долларов.

Как это возможно? Просто – при создании опционной конструкции используя опционы put и call можно взять фьючерсных контрактов больше.

Но мы не будем вдаваться сейчас в технические детали сделок.

Важно другое. Важны риски!

Разумеется и ПОДЧЕРКНЕМ это многократно – они были максимальные. То есть по отношению к размеру депозита они были такие, что потеря средств была предельно высока.

Да мы ожидали рост рынка и он был подкреплен техническими факторами, а так же банальной позицией рыночных дат, но это не говорит о том, что подобные сделки не могут привести к обратным результатам.

Стоит отметить, что если вы торгуете опционные контракты, то вы рискуете потерять средства, но при этом в моменте волатильности рынка, за время срока действия контракта – вас не выкинет из рынка.

Говоря простым языком. Если бы покупая первые 5 контрактов мы оказались неправы и рынок пошел против нас, то время до экспирации давало нам возможность получить все же обратное движение и как следствие прибыль.

Если бы мы на эти 2000 долларов скажем купили 1 фьючерсный контракт у брокеров дающих пониженное гарантийное обеспечение, до 500 долларов за контракт, то любое движение против нашей позиции отняло бы средства безвозвратно.

Разумеется и истечение сроков опционов – так же приносит безвозвратный урон вашему депозиту.

И эти понятия важны для депозитов с малым инвестиционным потенциалом. Но так же и дают возможность понять – потенциалы деривативных сделок.

А если торговать акции через опционы и делать это среднесрочно, то есть отталкиваясь от идеи и выбирая сроки от 1 до 3, а иногда и 6-12 месяцев, то вероятность успешной сделки очень высокое.

Разумеется все эти и другие сделки транслируются в нашем закрытом канале на условиях подписки и это абсолютно доступно многим.

То есть вы, уважаемые читатели, так же могли совершить все эти сделки с нами!

Еще раз подчеркнем, что данная статья показывает только возможности деривативных инструментов, но не призывает к превышению рисков, потому как убыточные сделки на рынке возможны и они случаются регулярно. В отчетах на нашем сайте это видно постоянно, например отчет за май 2018 года – по фьючерсным контрактам на индекс S&P 500 был получен солидный убыток.

В сводной таблице за пол года 2019, можно так же увидеть много убыточных ситуаций по различным торгуемым инструментам.

Если же рассматривать графически торговлю деривативами, то на нашем сайте в разделе Спекуляции, можно увидеть как движется кривая доходности месяц к месяцу и даже посмотреть каждый месяц в отдельности, поняв волатильность движения активов по портфелю.

DISCLAIMER!

Уважаемые посетители сайта и все те, кто интересуется финансами и инвестициями!

Всё, что мы публикуем на нашем ресурсе, является исключительно нашим мнением и результатом накопленного опыта.

Просим вас не расценивать наш сайт в качестве рекомендаций, советов и(или) инструкции к действию!

Важно понимать, что рынок ценных бумаг и финансовых инструментов включает в себя значительные риски потери (полной или частичной) всех ваших проинвестированных средств. Это может произойти в результате высокой волатильности и зависимости от большого количества факторов вне вашего или чьего-либо контроля.

В этой связи не забывайте одно из основных правил грамотного инвестора - инвестируйте то, что не боитесь потерять, а главное не стесняйтесь привлекать к вашим инвестициям консультантов имеющих опыт в данной сфере деятельности

Важно! Montana Asset Management Ltd не является брокером, управляющей компанией в классическом понимании или фондом.

Мы консалтинговая компания имеющая и дающая возможность управления вашими инвестициями не привлекая их на свои счета.

Говоря простым языком обывателей - мы не берем ваши средства на свой баланс, мы помогаем их грамотно разместить и управлять, посредством ваших личных счетов в нужные активы.

Instagram posts