АНАЛИЗ РЫНКА

S&P 500 Обзор на предстоящую неделю

Этим обзором продолжаем на нашем сайте - цикл регулярных аналитических публикаций по индексу широкого рынка S&P 500 и фьючерсу на него, контракту ES.

Изучить статистику нашей работы по фьючерсам ES на индекс S&P 500 можно в разделе "Спекуляции". Где подробно в графическом виде, с переводом в цифры обозначены результаты работы по этому биржевому инструменту, за 2017-2018 год. Отдельно там же есть статья посвященная результатам 2018 года в сравнении с 2017 годом.

Сегодня хочется обсуждать только месячный график фьючерса на индекс на примере длящегося контракта или его еще принято называть "склейка" по причине склеивания всех прошлых действующих контрактов. Брокеры его называют continuous.

Давайте отметим важные фанты:

  1. Январь текущего года дал амплитуду от минимумов 2438,5 до максимумов 2713 - аж 274,5 пунктов - абсолютный рекорд. Понятно, что рынок на высоком уровне и в процентном отношении могли быть схожие ситуации в прошлом, но вот именно в пунктах больше еще не было. Побит рекорд и прошлого января за исключением того, что там рост шел от максимумов рынка, а тут после коррекции;
  2. Мы смотрим на рынок позитивно с точки зрения роста дальнейшего и штурма уровня в 3000 пунктов по индексу, но понимаем прекрасно что подобный рост должен быть обоснован подтверждением уровней минимумов коррекции, а их пока на месячном графике ни кто не подтверждал. Как не подтверждались и максимумы рынка, что бы говорить о его развороте;
  3. Так же основываясь на 2-м пункте можно сказать что ни кто и не утверждает, что минимумы декабря это было окончание коррекции. То есть тут есть два варианты либо надо подтвердить их, либо опровергнуть и установить новые. Вот об этом мы и поговорим

S&P 500 02022019.png

Для начала смотрим на график и обозначаем пока декабрь как LL (минимум) и показываем что ждем уровень HL (более высокий минимум) в диапазоне от 2523(2494) до 2392. Если выйдя сюда рынок найдет поддержку и новые покупки, то можно будет утверждать что сформирована база для роста к 3000 пунктам и даже гораздо выше. Надо понимать, подчеркиваем это что график месячный, что такие движения займут месяцы, более полугода.

Так же на графике мы выделяем другую область, а именно уровень 2134 пункта. Это как раз на случай если декабрь это не LL и надо ставить новый уровень.

А почему именно 2134 просите вы? Да все предельно просто - это максимумы мая 2015 года, которые потом на протяжении больше года проторговывали снизу и много раз пробовали пройти, но не получалось. И только после встряски на голосовании Brexit в июне 2016 года, в самом начале июля, того же года под празднование Дня Независимости США рынок преодолел эти уровни, если быть совсем точными, то чуть позже праздника, а именно 11 июля, но к празднику рынок как раз вернули после падения на голосовании в Великобритании.

Так вот этот уровень стал очень мощным горизонтальным уровнем, куда по сути можно вернуть цену, и "посидеть" на нем целым контрактом, то есть месяца 2-3 бегая вокруг да около и только потом развернуть.

А теперь давайте приблизим график и уберем лишние линии.

S&P 500 02022019.1.png

И давайте представим, что если у рынка была коррекция "abc" - то с = LL и теперь ждем установление HL, а потом роста.

А вот если нас ждет 5-ти волновка вниз, то сейчас как раз 4-я, а 5-я придется как раз на новый LL - то есть примерно ожидаемые нами уровни 2134.

Сразу забегая вперед, хочется отметить, что быстрого снижения вряд ли стоит ожидать в обоих случаях.

Почему? Все просто. Текущему контракту осталось жить 1,5 месяца. Обычно контракту выбирают одно направление, а у нас это направление по мартовскому контракту как мы видим вверх.

Сейчас рынок разумеется перекуплен, но очень многие на позитиве и мечтают, что он скоро будет 2743-63 пункта.

Конечно не исключено, но что ему мешает быть там через 2592?

Как раз можно убить оставшееся время, сходить проверь серьезную достаточно поддержку на 2592, а потом к экспирации вернуться и посетить 2742-63. И только в новом июньском контракте уже разбираться, был ли декабрьский минимум LL, подтверждая его HL, или же это была всего лишь 3-я волна и нас ждет новый LL но уже в июньском контракте, а может даже и в сентябрьском, что бы в нем начать плавное восхождение.

Ну вот пока такие структурные планы.

Январь.JPG

Вот собственно результаты за январь по фьючерсным сделкам, разумеется в долларах (сделки обозначенные как 1 января сделаны 31 декабря перед закрытием рынка), показываем в графическом режиме. Ну и опционные сделки сюда и не вместить все, потому просто можно сказать что по хэджу плюс 5385 долларов.

Торгуя спекулятивно было сделано 43 сделки и получено 221,75 пунктов, то есть 11087,5 долларов.

Нас иногда спрашивают, при желании подписаться на закрытый канал; "А как работать, если я не успеваю сделать все сделки, но хочу торговать сам, а не передавать счет в управление?"

А вот так! Показываем 3 сделки на фьючерсный контракт проведенные человеком по своему счету основываясь на наших рекомендациях.

ТРИ СДЕЛКИ

Была открыта длинная позиция с идеей роста рынка до конца января и стоп приказ по ней был сразу определен под минимум дня 27 декабря - при таком стопе, убыток мог составить порядка 3 тыс.$ но против потенциала прибыли это были соразмерные риски

Потенциал нами оценивался на 1 контракт в 10-13 тыс.$ то есть по сути соотношение прибыли к убытку составляло 1 к 3 или даже к 4

По мере роста рынка, разумеется стоп приказ перемещался выше и возможный убыток уже в начале текущего года, быстро переместился в состояние безубытка, а после и в состояние прибыли, которая плавно росла

25 января принято решение закрыть позицию.

Вошли в сделку на 1 контракт на уровне 2458,5 пунктов, закрыли на уровне 2654,75 - что составило 196,25 пунктов каждый из которых имеет множитель 50$ и это равноценно 9812,5$ а за минусом комиссии брокера составило чистую ПРИЬБЫЛЬ 9790 $ за 1 месяц на 1 контракт

Фьючерс 27122018 - 2458.1.JPG

Фьючерс 27122018 - 2458.1.JPG

Фьючерс 27122018 - 2458.5.jpg

Фьючерс 27122018 - 2458.3.JPG

Тогда же 25 января была открыта короткая сделка на уровне 2661,25 пунктов и 29 января закрыта на уровне 2634 пунктов, что составило 27,25 пунктов или 1362,5 $

Фьючерс шорт 2661,25.4.jpg

Фьючерс шорт 2661,25.1.JPG

Фьючерс шорт 2661,25.3.JPG

Фьючерс шорт 2661,25.5.jpg

На уровне 2634 - 29 января было принято решение снова войти в покупки, потому как стало ясно, что рост рынка не окончен и есть цели около 2694 с потенциалом до 2717-23 пунктов, но разумеется ни кто не собирается вылавливать каждый пункт на рынке, мы работает от комфортных уровней.

Так вот был 29 января вход в длинную позицию на уровне 2634 пункта и 30-го января закрытие сделки на уровне 2688,25 пунктов, забрав при этом 54,25 пункта или 2712,5 $

Фьючерс лонг 2634 - 29012019.1.JPG

Фьючерс лонг 2634 - 29012019.4.jpg

Фьючерс лонг 2634 - 29012019.5.jpg

Фьючерс лонг 2634 - 29012019.3.JPG

Таким образом с 27 декабря по 30 января за месяц работы совершено 3 сделки и взято с рынка 277,75 пунктов на 1 контракт или 13887,5 $ ну стоит от сюда еще комиссию вычесть брокерскую, но это мелочи.

По сути мы этими сделками обогнали эффективность амплитуды январского месячного бара, у которого как мы обсуждали выше она была 274,5 пунктов.

А теперь может появиться вопрос, ну и в чем тогда эффективность работы? 43 сделки 221,75 пунктов или 3 сделки и 277,75 пунктов.

Ответ такой. Ох, если бы все было так просто как в этом январе. Даже планируя макродвижения рынок часто меняет свои направления и не может быть гарантии будут большие амплитуды колебаний, либо узкие боковые движения. Сложно сказать заранее что будет эффективнее, "стричь" с рынка небольшими сделками, при этом хэджируя позиции либо отработать 2-5 сделок на более менее "большие переходы" (отрезки движения).

Если кому-то потребуется полная статистика сделок за январь и прошлые годы - обращайтесь @Montana_AM

Следите за публикациями у нас в канале и по ходу движения на следующей неделе разберем более предметно текущую ситуацию и локальные идеи.

Подобные публикации на нашем сайте производится подробно регулярно раз в неделю и локальные обзоры могут появляться среди недели, но в большей степени они публикуются ежедневно в нашем публичном канале в Telegram @MontanaAM и дублирующем канале @MAM_MONEY

Статистику по торговле фьючерсами ES за 2017-2018 год можно подробно изучить в разделе "Спекуляции", нашего сайта. Отдельно там же есть статья посвященная результатам 2018 года в сравнении с 2017 годом.

Там и в графическом и цифровом виде показаны сделки как в годовом, так и месячном выражении и пересчитано в валюте цены.

Если вас интересует управление вашими средствами, на вашем личном счете с применением этих стратегий, то можно обратиться написав нам на e-mail: mam@mam.money либо отправить сообщение или позвонить в Telegram @Montana_AM или @Montana_A_M

DISCLAIMER!

Уважаемые посетители сайта и все те, кто интересуется финансами и инвестициями!

Всё, что мы публикуем на нашем ресурсе, является исключительно нашим мнением и результатом накопленного опыта.

Просим вас не расценивать наш сайт в качестве рекомендаций, советов и(или) инструкции к действию!

Важно понимать, что рынок ценных бумаг и финансовых инструментов включает в себя значительные риски потери (полной или частичной) всех ваших проинвестированных средств. Это может произойти в результате высокой волатильности и зависимости от большого количества факторов вне вашего или чьего-либо контроля.

В этой связи не забывайте одно из основных правил грамотного инвестора - инвестируйте то, что не боитесь потерять, а главное не стесняйтесь привлекать к вашим инвестициям консультантов имеющих опыт в данной сфере деятельности

Instagram posts